Commodity Risk Specialist

• Interpretar as políticas existentes de risco de commodity de ST&S, especialmente o Padrão Operacional de Risco de Mercado e políticas de Delegação de Autoridade, garantindo sua correta aplicação, além de fornecer inputs para a definição de novas políticas e procedimentos.
• Executar e administrar modelos de risco e produção de análises de risco de mercado (incluindo MVaR, Teste de Estresse, Teste de Liquidez, Risco de Concentração, sensibilidades e análise de cenários, backtesting) e sinalizar potenciais riscos materiais ao Front Office e à alta administração para apoiar a mitigação de riscos e tomada de decisão.
• Isso inclui realizar revisões regulares dos livros de trading para garantir que os riscos de mercado sejam adequadamente quantificados e controlados, e fazer recomendações sobre possíveis mudanças metodológicas e controles de risco.
• Revisar e recomendar parâmetros de risco apropriados para avaliar e controlar o nível de tomada de risco para os respectivos livros de trading.
• Desafiar construtivamente a atividade de trading para garantir conformidade e alinhamento às estratégias de trading pretendidas.
• Avaliar e conduzir avaliações de risco de novos investimentos/negócios e iniciativas comerciais propostas pelo front office.
• Fornecer uma opinião independente sobre o risco e a recompensa das novas atividades e propor recomendações sobre abordagens de mitigação de risco.
• Requisitos Necessários:Bom entendimento dos princípios de medição de risco de mercado e finanças quantitativas, e como esses podem ser aplicados para criar controles robustos em um negócio de trading.
• Experiência em gestão de risco de commodities e/ou familiaridade com mercados de energia seria considerada favoravelmente.
• Efetivo em trabalhar e influenciar como parte de equipes formais, redes informais e como contribuidor individual e de equipe.
• Histórico de aplicação de estratégias de mitigação de risco.
• Mentalidade analítica e abordagem proativa para resolução de problemas.
• Capaz de articular como cada livro de trading performa de maneira holística com relação ao lucro/prejuízo gerado versus o nível de risco assumido em suas estratégias de trading.
• Experiência com valuation & análise de derivativos físicos e financeiros é necessária.
• Capaz de compreender e comunicar modelos complexos e transações de trading em termos leigos para um público não técnico, destacando os principais efeitos econômicos.
• Automotivado com habilidade intelectual e curiosidade para ler, interpretar e manter conhecimento atualizado em gestão de risco relevante, trading e fundamentos de mercado.
• Proficiência avançada em MS Excel.
• Atenção aos detalhes e habilidade de atuar em um ambiente orientado a prazos.
• Inglês AvançadoDisponibilidade para residir/atuar em São PauloRequisitos Desejáveis:Compreensão da teoria de precificação de opções e a medição de risco de transações não lineares.
• Qualificações profissionais em análise financeira, gestão de riscos ou áreas equivalentes.
• Experiência em programação em qualquer linguagem de alto nível.
• Habilidade em TI e compreensão básica em operações de sistemas de relatórios de risco de mercado e extração de dados.

Caderno Nacional